Торговля на нерыночных котировках и Применение пункта 8.4

Тема в разделе "Претензии. Архив.", создана пользователем FXstart Admin, 9 фев 2009.

  1. Mourner

    Mourner Почётный гражданин

    Я бы не был столь категоричен. Если бы так было задумано изначально, то у ДЦ клиентов бы уже давно не было. Случившееся - просто ляп контролирующих лиц ДЦ.

    (профитрон, подсказка. когда пишешь ответ, то можешь нажать самую правую кнопку над окошком ответа и между тегами QUOTE вставить чужую реплику. тогда она пойдет красиво отформатированная).
     
  2. Talgat

    Talgat Знаток

    У ДЦ тысячи клиентов, причем в основном интрадейщики ( фирма микрофорексная), т.е. десятки и сотни сделок от каждого клиента, поэтому смещение котировок переменное или постоянное не имеет смысла. Почему не имеет смысла - я писал выше.
     
  3. профитрон

    профитрон Новичок форума

    Спасибо за подсказку, просто на форумах бываю оооочень редко и только в качестве читателя.
     
  4. Mourner

    Mourner Почётный гражданин

    А кто сказал, что обьемы одновременно открытых позиций на покупку и продажу равные? Никогда такого не будет. Всегда в какую-то сторону открытых позиций больше.
     
  5. Talgat

    Talgat Знаток

    Ты совершенно прав! Объемы этих сделок не равны. Но:
    1. Основная масса клиентов таких ДЦ работает на минутных и даже тиковых графиках, следовательно соотношение позиций на покупку и продажу меняется очень быстро, в течение нескольких минут или даже секунд, и в таких условиях подправлять котировки нет смысла, потому-что совокупная позиция на межбанк не выводится.
    2. Менять котировки, чтобы просто потом отказать в выплате прибыли тоже нет смысла - долго так не протянешь, потеряешь всех клиентов.
    Об этом можно много говорить, но лучше за бутылкой пива.:yes:
    И еще: вставить цитату - это просто нажать на кнопку "цитата"
     
  6. Mourner

    Mourner Почётный гражданин

    1. Истинное соотношение мы не узнаем никогда. Это коммерческая тайна, наверное. Но, что тебя заставляет считать, что "нет смысла ежесекундно подправлять котировки"? Если пипсовщики в массе своей ставят стоп на расстоянии 1-2 пунктов от последнего хая (лоу), то почему бы не "дотягивать" курс туда (как пример)? И не всегда, а только тогда, когда достаточное кол-во таких позиций имеет там стоп. Кто будет возмущаться? Пипсовщики что-ли?
    Но эту политику не называют "жульничеством". Эта процедура называется более дипломатично - "фильтрация". :yes:
    Это мое мнение. Если кто-то считает, что котировки ДЦ отличаются от межбанка по "честной" причине, то пусть ответит мне, почему нашему "герою месяца" деньги выплачивать не хотят? (P.S. Не отвечайте. Вопрос снимаю. А то у нас уже сказка про Белого бычка. Без начала и конца в обсуждении.)
    2. Здесь я согласен.
     
  7. Talgat

    Talgat Знаток

    Если ты ставишь на вершине стоп, т.е на продажу, то логике торговли туда-же ставят заявки на противоположную сделку (Sell). Но это в теории, половина торгующих, судя по форуму, не знают что такое S/L и T/P.
     
  8. профитрон

    профитрон Новичок форума

    А что такое S/L и T/P ? И как определить в данный момент ДЦ предоставляет мне рыночную катировку или нет? И возможно такое чтобы при нерыночных катировках ДЦ как то предупреждало, что в данный момент они нерыночные? Или всетаки трейдер сам должен догадываться об этом? И чья вина в том что трейдер торгует по нерыночным катировкам трейдера или ДЦ? И почему администрация FXstart строят из себя полных идиотов когда им задают вполне простые вопросы?
     
  9. Anyan

    Anyan Элитный участник

    .
    я падал :)))
     
  10. FranzFerdinand

    FranzFerdinand Administrator

    ну и кто после этого идиот ? :))):))):)))
     
  11. mikhon

    mikhon Активный участник

    Думаю прежде чем сделасть хоть одну сделку на рынке - необходимо выучить терминологию!
    А теперь о главном!
    Никто из "уважаемой" администрации ДЦ (не путать с модерами-пчёлками) так и не удосужился объяснить народу, что такое нерыночная котировка.
    Но ведь всё это есть в Контракте на заключение арбитражных сделок на рынке Forex:
    Пункт 2. Основная терминология
    Нерыночная котировка - котировка, удовлетворяющая каждому из следующих условий:
    - наличие существенного ценового разрыва;
    - возврат цены в течение небольшого промежутка времени на первоначальный уровень с образованием ценового разрыва;
    - отсутствие стремительной динамики цены перед появлением этой котировки;
    - отсутствие в момент ее появления макроэкономических событий и/или корпоративных новостей, оказывающих значительное влияние на курс инструмента

    Вот это и есть та самая котировочка!
    А вы всё спорите!
    Администрация сама на себя выливает чан с помоями говоря, что можно пересчитать по Немецким котировкам.
    Но какой может быть пересчёт если я НИКОГДА не смогу купить за 1.5000 если на сервере в данный момент 1.5009.
    Попробуйте написать советника который покупает по цене Ask-9. Сервер его сразу отправит куда следует!
    А если на Старте в 00 часов 00 минут 02 секунды была цена 1.5000 и я её запросил на сделку - сервер мне ответил и выставил ордер по цене 1.5000! То тогда какие могут быть претензии ко мне??? Настраивайте сервер на нормальную передачу котировок.
    Конечно если у Вас идёт задержка на 2-5 или более секунд на передачу котировок - ТОГДА КТО ВАМ ВИНОВАТ, что они у Вас нерыночные? Почему это я должен пересчитывать сделки ПРИНЯТЫЕ Вашим сервером по котировкам которые не существовали на Вашем сервере??
    Возмущения конечно много и Ваш пункт про пересчёт совершенно неправильно звучит! Хотя он есть и на других ДЦ.
    Админу я задавал много вопросов в форуме - но ни одного ответа! Это всё риторика... Но молчать тоже нельзя. Напишу в спорт лото! :acute: :)))
     
  12. FranzFerdinand

    FranzFerdinand Administrator

    mikhon вы, пардон, просто не в теме... представьте, есть деятели, которые ухитряются "торговать" по несуществующим котировкам, увы, дыры в МТ4 это позволяют :( А FxStart из-за особенностей котировочного автомата особенно уязвим для таких умельцев. Ознакомтесь с этой темой: http://forum.fxstart.ru/showthread.php?t=226
    Поэтому, когда после выявления таких случаев пересчитывают баланс по реальным котировкам, например, дойчебанка, он "сдувается" в разы.
     
  13. arigs

    arigs Активный участник

    Как следует из ссылки, чтобы использовать отстающие котировки, нужно посылать многократные запросы. И логи это будут отражать. А иначе как вообще обнаружить, что использовался такой тип торговли? А пересчитывать на основе домыслов, - это произвол. Так можно пересчитать любого неугодного, найдя нужные места разницы котировок Fxstart и Дойче Банка. И после такого "пересчета" балланс естественно сдуется.

    Именно это администрация пытается навязать в случае описанном в другой ветке.

    Там логи абсолютно чистые. И все строится только на домыслах, причина которых очевидна - нежелание платить.
     
  14. mikhon

    mikhon Активный участник

    Вот блин... забавно! Я догадывался, читал про такое - но наверное мой уровень знаний MT не позволяет найти дыру, да в принципе мне оно и ненадо! Это не так интересно как написать советника который зарабатывает!
    Если в гараже стоит машина стоимостью 20 000 у.е. которая была заработана чисто на ФОРЕКСЕ. То я думаю мне совершенно ненужно иметь такие знания которые заведут меня во взлом и поиски дыр! У меня хватает мозгов, чтобы писать, модернизировать нормальных советников и тем более, что они прибыль дают! :beer:
    Вот только потому завёл свою тему дабы заранее знать, что и как!
    FranzFerdinand - спасибо за ссылочку, уже читаю!
     
  15. aaa

    aaa Активный участник

    FranzFerdinand, пардон, но это вы не в теме :)))
    Уже надоело повторять - то что админ пытался выставить как отстоящие котировки и долбление сервера по несуществующей цене на самом деле имеет совсем другое происхождение. Почитайте ветки про Матвея и обсуждение темы с Прохожим, Алексом и aaa. Никто никакой сервер не ломает и не долбит, все намного проще и в рамках регламента, и так как свалить подобные сделки не на что, то и выдумывается подобный бред про взлом сервера... Админ либо писал откровенную пургу, либо заблуждался и ему следовало бы подучить матчасть :yes:
     
  16. FranzFerdinand

    FranzFerdinand Administrator

    действительно, я "не в теме"- за последними разработками в этой области, знаете-ли, не слежу. Но прогресс не стоит на месте- если раньше применялась тупая долбежка, то сейчас время иных технологий.
    Вы поймите одну вещь- читеров мочили, мочат, и буду мочить. Где-то мягко и ненавязчиво, как в Альпари, переводя счет на ручное котирование и делая работу чит-советника бессмысленной. Где-то жестче, как в Лайтфорексе, устанавливая двухминутный интервал для всех и расписывая буквально каждый шаг в регламенте. Где-то брутально, как в Старте, огорошивая довольно потирающего руки "трейдера" при запросе на вывод и не особо распинаясь в объяснениях. Но сие НЕИЗБЕЖНО, как смена дня и ночи. Вы что же думаете, дилинги сидят сложа руки и не обмениваются последними новинками в области подобных советников?? ну-ну... ;)

    Хочу привести выдержки из постов руководителей другого поулярного ДЦ. Если и после этого не дойдет, что к чему, тогда даже не знаю... :dirge:

    И, наконец, к очень большому моему сожалению, существует "узкие места" программного обеспечения. Какие именно ? - хм. Ну, я думаю, что наивно было бы ждать ответа на этот вопсрос, правда же? Но есть люди (например, бывшие сотрудники брокерских компаний... или же просто достаточно опытные трейдеры-программисты), которые прекрасно знают о существовании "узких мест". Благо, они тоже не торопятся делиться своими секретами с другими... по понятным (тоже) и вполне объяснимым причинам.

    Но нам не важно, какими знаниями должен обладать мошенник. Нам важно, что он - мошенник. Он, пользуясь "узкими местами" программного обеспечения добивается того, что делает прибыль, существенно превышающую инфляцию (а, как правило, существенно превышающую 100% в месяц) без какого бы то ни было риска. Это - читеры и мошенники. Используя слабые места, они делают то, что с экономической точки зрения невозможно.

    Так вот, такое мы не допускаем. Работа идет в двух направлениях: 1) усовершенствование программного обеспечения и 2) выявление мошенников среди клиентов.


    и еще:

    При написании автомата, следует исходить из принципов рациональности. Никогда не следует забывать о том, что возможно, вашу сделку придется перекрывать - а именно, обрабатывать ручками. На мелочевке, конечно проблем врядли возникнет, разве что ваш аккаунт попадет в ежедневный репорт из-за большого количества запросов. Ну например, 400 запросов в сутки - обязательно начнет вас репортить. А это - чревато проблемами. Страшнее всего - если запросы будут кривыми - с неправильными ценами или просто бестолковыми, например установка и снятие ордеров или тупая передвижка стоп-ордеров на 1-2 пипса. Всякие гриды, гонка за пипсами - это тоже чревато боком. Не только в лайтфорексе, а вообще везде. Какое-то время на вас не будут обращать внимания, но рано или поздно - вы попадете в категорию нерациональных клиентов. Тоесть людей, которые неоправданно используют ресурсы брокера ради отжима копейки Помните о том, что каждый ваш запрос весит примерно 300 байт ордерной базы. 400 запросов в сутки - это уже 120 килобайт. 1000 таких клиентов - 120 мегабайт. 30 дней такой нагрузки - и серверу кранты.

    Поэтому, вас скорее всего замочат раньше.

    Поймите, прелесть не в том, чтобы выжимать пипсы, а потом - когда вас брокер мочканет, - носиться по форумам и горланить о том, что АБВ-брокер не дает жизни прибыльным клиентам , а в том - чтобы научиться зарабатывать на рынке, а не из кармана брокера. Я объяснял уже - как правильно работает структура - мелкие сделки, на которые есть противоположные - они кроются внутри компании встречными сделками других клиентов, и чаще всего - на автомате. Крупные сделки, которые выходят за рамки рискового капитала в случае возможной их прибыльнысти - безусловно кроются (лучше срубить курсовую разницу, чем рисковать капиталом) - и здесь, если вы будете издеваться над дилером, вас безусловно замочат... Методы есть, поверьте. А вот с клиентами, которые пытаются изнасиловать сервер всякой бестолковой дрянью, городящими заборы, сетки, устанавливающими отложки в разные стороны перед новостями и через несколько секунд снимающими часть из них, ловящими спайки, отставания котировок, и занимающимися прочими программными ухищрениями, далеко не являющимися трейдингом - с ними разговор особый.... Группа риска, и изматывание до упора, пока сам не убежит. Вплоть до принудительного закрытия счета.

    P.S. Никогда не забывайте о наличии конфликта интересов - брокера и клиентов. Он присутствует, и это нужно четко понимать. Есть разумные методы и правила сдерживания эскалации этого конфликта, и соответственно, создания взаимовыгодных условий - регламентирующие документы. И, наконец, публичные предупреждения. Это нужно помнить всегда.
     
  17. FranzFerdinand

    FranzFerdinand Administrator

    Насчет пересчета- ваше высказывание противоречит математике. Если котировки открытия/закрытия будут отличаться на обычный разброс, существующий между дилингами- 1-5 пп., то на результате это практически не скажется. Более того, результат может быть даже лучше, впрочем, тоже незначительно. Разница составит несколько процентов, но никак не десятки раз :)

    По остальному см. мой пост выше.
     
  18. aaa

    aaa Активный участник

    Franz вы цитируете Максимуса и Майзуса. Вот что пишет перый из них в той же ветке:

    Человек забыл уточнить, что кроме стоп-приказов существуют лимит-приказы и как раз они составляют преобладающую часть стакана... И для того чтобы при цене 20 сделать цену 23 нужно не продавать, а покупать!!! Т.е. нужно удовлетворить все заявки клиентов на продажу выше 20 и цена автоматом поднимется до 23... Он же пишет ересь о том, что мы продаем, а цена растет :)))
    Сразу видно что он знатный специалист :)

    И все посты о читерах можно отправить в ту же топку. Ведь если дыры существуют, то разумные люди их закрывают. А если не закрывают, то либо это неразумные и ленивые люди либо у них есть свои финансовые мотивы и они сами заинтересованы эти дыры оставить ;)

    Это почти как Штаты и Усама Бен Ладен. Все его никак не поймают, потому что человек незаменимый... Надо же простых америкосов чем-то пугать :grimace:

    З.Ы. Вот и Старт эту картонную страшилку про отстоящие котировки вытаскивает всякий раз, когда платить не хочет, даже если там и близко никаких отстоящих нет.... Вот как в теме arigs-а... И почему дыру не закроют, если считают что она есть? Опять Бен Ладен??? :))) :))) :)))
     
  19. Scrat

    Scrat Местный житель

    +1 предыдущему оратору. хоть кто-то в теме.
     
  20. FranzFerdinand

    FranzFerdinand Administrator

    то, что вы процитировали отношения к рассматриваемому вопросу не имеет, это уже пошли терки за рынок вообще. Ладно, вообще-то ссылки на чужие форумы не даем, но здесь сделаю исключение. Умный человек прочитает и поймет, что к чему: http://forum.forexpeoples.com/index.php?showtopic=15297&st=0

    этот вопрос лучше задать разработчику- Метаквотс... дыра там далеко не одна, тот же Майзус признал, что чем закрывать все дыры, так проще переписать платформу полностью. Мое дилетанстское мнение таково: МТ4 - дитя своего времени. Он создавался в 2003г. и должен был удовлетворять подчас противоречивым требованиям- компактность, работа на низкоскоростном коннекте, устойчивость к атакам. Что-то получилось лучше, что-то хуже, что-то, увы, совсем никак...
     

Поделиться этой страницей