Торговая стратегия "Пробой в Лондонскую сессию"

Тема в разделе "Эпистолярий", создана пользователем VLADI, 14 янв 2016.

  1. VLADI

    VLADI Активный участник

    Каждому трейдеру необходимо в арсенале иметь одну и более стратегий для торговли. Без стратегии можно торговать только долгосрочные тренды. Однако, самое сложное, оказывается не выучить принцип её работы, а придерживаться её. Именно из-за отсутствия дисциплины чаще всего трейдеры теряют деньги на форекс. Каждая стратегия имеет свои жёсткие правила, уровни профитов и стопов.

    И так, о стратегии. Данные Банка Международных расчётов показывают, что именно в лондонскую сессию проходит самый большой объём сделок – 41%. В американскую – 22% Соответственно именно в эту сессию зарождаются тренды или разворачиваются. Потому именно Лондонская сессия нас будет интересовать в применении стратегии.
    Достаточно удобна, если вы работаете на web-терминале, т.к. не использует индикаторов.

    Основные условия, инструменты, правила торговой системы:
    - Торговые инструменты: валютная пара GBP/USD.
    - Временные Интервалы: Н1, W1
    - Индикаторы отсутствуют
    - Принцип работы системы – пробой недельного Pivot
    - Риск на сделку – 2% при консервативной торговле и 4% при агрессивной
    - Правила открытия сделки: пробой недельного Pivot в Лондоне с 11.00 до 18.00 по терминальному времени
    - stop-loss равен 55 п., б/у на следующий день в закрытие Лондона (18.59 по терминальному времени).
    - take profit равен 85 п.

    Для работы нам необходимо рассчитать по формуле уровни Pivot. Забегая вперёд, можно сказать, что Pivot-уровни поддержек и сопротивления хорошо работают на всех парах. Чем старше тайм-фрейм, по которому рассчитывались уровни, тем они сильнее. Т.е. уровни поддержек и сопротивления, расчитаные на недельной свече, сильнее, чем рассчитанный на дневной. Необходимо понимать, что на тайм-фреймах H4 и ниже уровни работать не будут, т.к. в основном данные тайм-фреймы несут собой только рыночный шум

    Вернёмся к расчёту. Формула проста: Pivot (P) = (H + L + C) / 3
    Где H – это максимум недели, L – минимум недели, C – цена закрытия недели.
    Выберем на графике теперь несколько свечей для примера. Для этого нам прекрасно подойдёт веб-терминал Forexstart. Далеко ходить не надо. Недельная свеча, открывшаяся 6-го декабря и закрывшаяся 11-го декабря, которая указывает на якобы восходящий тренд. При наведении курсора выдаёт нам сразу все параметры:
     
  2. VLADI

    VLADI Активный участник

    Нам остаётся рассчитать по формуле Pivot уровень: (1.5239 + 1.4956 + 1.5216)/3 = 1.5137
    1.5137 – это и есть наш Pivot-уровень следующей недели, который и будет использоваться в дальнейшем.
    Устанавливаем его в нашем терминале горизонтальной линией, ставим отложенный ордер на пробой, ожидаем пробоя и проверяем, все ли условия выполнены
     
  3. VLADI

    VLADI Активный участник

    Свеча, открывшаяся в 13:00 (до 18:00) в лондонскую сессию следующей торговой сессии, пробивает недельный пивот. Итого у нас выполнены все условия. Сигнал получен, позиция открыта. Теперь смотрим далее и помним, что стоп-лосс у нас на 55 пунктов выше, а тейк-профит равен 85-ти пунктам. Или необходимо перенести тейк-профит ниже на следующий день, а стоп-лосс поставить в безубыток, если торгуете долгосрочными и среднесрочными трендами.

    Смотрим, что было дальше:
    Цена ещё какое-то время ходила вокруг пивота. Стоп-лосс у нас расположен выше на 55 пунктов и не был достигнут. Иногда цена отскакивает на 30 пунктов иногда на 50, потому 55 пунктов стоп-лосса – оптимальный вариант. Внутри этого промежутка вполне могу добавить лот вручную перед американской сессией. Далее цена пошла в соответствии с теорией стратегии.
    Тут может быть ещё один вариант – входить не с ордером на пробой, а вручную с отката. Т.е. можно увидеть пробой, дождаться отката выше пивота и открыть сделку
     
  4. VLADI

    VLADI Активный участник

    Можно для примера взять ещё одну неделю.
    Условия: есть недельная свеча (открытие 13-го сентября, закрытие 18-го сентября) (Фото №1)
    Вычисляем недельный Pivot-уровень: (1.5658 + 1.5329 + 1.5521)/3 = 1.5503
    Выставляем его в нашем терминале, ждём начала следующей торговой недели (с 21-го сентября) :

    Собственно условия были выполнены, пробой в лондонскую сессию, небольшой откат в американскую и азиатскую сессию и далее далеко вниз (Фото №2)
     
  5. VLADI

    VLADI Активный участник

    Следует отметить, что не нужно брать в рассчёт первый час лондонской сессии. Там будет слишком много ложных движений. Потому необходимо смотреть за пробоем именно с 11-ти часов по терминальному времени. Чем дальше время от 15:00 по терминальному времени, тем слабее сигнал. Т.е. если часовая свечка пробила пивот на границе американской и лондонской сессии, то трудно этот момент принимать за пробой. Скорее это будет ложное движение.

    Сигналы бывают конечно же не каждую неделю. Обычно не чаще, чем через неделю. Но стабильно раз в месяц он появляется. Естественно эта стратегия может служить вспомогательной, особенно если вы любите краткосрочные тренды, т.к. неделя ожидания или если вы закрываете сделку в этот же или на следующий день, становится слишком долгой. Эта стратегия хорошо подходит тем, кто торгует долгосрочные и среднесрочные тренды. Пробой месячного или недельного пивота – это сильный сигнал на тренд в ближайшую неделю или даже несколько.

    Помимо того при рассчёте пивот-ровня можно рассчитать и уровни поддержки и сопротивления. В рамках приведённых примеров нас интересуют в основном уровни поддержки (стратегия работает на пробой как вверх, так и вниз. Просто для примера были предоставлены варианты с пробоем вниз). Так, если мы торгуем среднесрок и долгосрок, то можем увидеть куда в течении следующей недели может опуститься цена.
    Возьмём последний график для рассчёта 3-х уровней поддержки и применим следующие формулы к свечке предыдущей недели.
    Первый уровень считаем по формуле: (S1) = (2×P) – H = 1.5347
    Второй уровень: S2 = P - H + L = 1.5174
    Третий уровень: S3 = L - 2×(H - P) = 1.5018
    Где S – уровень поддержки, P – пивот, H – максимум, L – минимум.
    (См. фото)

    Редко когда цена доходит до третьей поддержки или сопротивления. Чаще всего зона второго уровня останавливает цену и она уходит на коррекцию. Почему я брал именно 85 пунктов для тейк-профита – потому что обычно внутри дня в среднем именно столько проходит после пробоя. Остальное движение возможно на более длительном времени
    Следует отметить, что стратегия применима в основном к паре GBP/USD при работе пивота на пробой. Однако уровни поддержки и сопротивления хорошо работают на всех валютных парах. Обычно выставляю 2 уровня поддержек и сопротивления внутри дня или следующей недели. Если вы торгуете внутри дня и вам необходимо выделить уровни, то необходимо дождаться закрытия предыдущего дня и считать уже по цене закрытия. Для долгосрочных трендов и среднесрочных применяются для рассчёта свечи недельные или месячные. Чем выше тайм-фрейм, тем сильнее уровень.
    Для рассчёта уровней сопротивления применяются формулы:
    (R1) = (2×P) - L
    R2 = P + H - L
    R3 = H + 2×(P - L)
    Где R – уровень сопротивления, P – пивот, H – максимум, L - минимум Посмотреть вложение londonskiy-proboy.rar
     
  6. VLADI

    VLADI Активный участник

    Оплата получена. Forexstart как всегда надёжен. Спасибо!
     

Поделиться этой страницей