Торговая система как фактор успеха трейдера

Тема в разделе "Эпистолярий", создана пользователем senia90, 25 июн 2014.

  1. senia90

    senia90 Новичок форума

    Введение
    В этой статье я расскажу, для чего нужны торговые системы и почему каждый уважающий себя трейдер должен их использовать. Также будет показано, как их строить и использовать индикаторы технического анализа для создания своих торговых систем.
    Методов анализа рынка и построения торговых систем разработано огромное множество, но для каждого должен быть свой индивидуальный подход к виденью рынка, а, следовательно, у каждого должна быть своя неповторимая торговая система для торговли. При создании собственной торговой системы вы можете настроить ее на ваши личные предпочтения. Только четко следуя пунктам своей торговой системы можно добиться успеха на рынке Forex.
    Торговая система - список правил, исходя из которых, трейдер принимает решение об открытии или закрытии сделки. Обычно торговая система включает набор условий для выполнения следующих действий:
    • Открытие длинной /короткой позиции
    • Закрытие длинной / короткой позиции
    Эти условия должны быть четко сформулированы и не допускать никакой неопределенности, только в этом случае у вас будет действительно торговая система, а не просто соображения о торговле.
    Чтобы создать свою торговую систему, необходимо знать свои торговые предпочтения. Прибыльная торговая система для одного может оказаться совершенно бесполезной для другого.
    Для создания своей торговой системы сначала необходимо ответить на несколько вопросов:
    1) На какой валютной паре собираемся торговать?
    2) На что делаем упор – технический или фундаментальный анализ?
    3) Используем ли свечные конфигурации и фигуры технического анализа?
    4) На каких временных интервалах работаем?
    5) Каким лотом планируем работать?
    6) Какой величины будет stop-loss и tale-profit?
    Правила построения торговой системы
    Первое правило – система должна приносит прибыль. Тут комментарии излишни. Прибыль – главная цель работы на рынке Forex.
    Второе правило – система должна быть простой. У вас должен быть четкий небольшой список правил, которым реально следовать при открытии/закрытии любой позиции. Слишком сложные системы с большим количеством условий, как правило не приносят прибыль, а только запутывают вас. Например, для хорошей системы нет необходимости использовать более 1-2 индикаторов технического анализа. Также, ограничьтесь 2-3 наиболее мощными свечными кофигурациями (я обычно использую только “молот” и “волчок”)
    Молот:
    [​IMG]
    Волчок:
    [​IMG]
    Руководствуйтесь уровнями поддержки и сопротивления, учитывайте ближайшие фундаментальные данные.
    Индикаторы, свечи, уровни и данные – этого достаточно для построения системы.
    Третье правило – торговая система должна быть устойчивой. Речь идет об условиях открытия/закрытия позиций. Они не должны меняться. Объективной причиной для изменения торговой системы может быть явное изменении рыночных условий, что делает вашу систему менее эффективной. Только в этом случае необходимо вносить коррективы.
    Четвертое правило – система должна обязательно включать правила установки стоп-лоссов. Нет совершенной торговой системы, дающей гарантию, что 100% ваши сделок принесут прибыль. Многие начинающие трейдеры часто игнорируют это правило, надеясь на то, что цена все-таки вернется в тот уровень, с которого открыта позиция. Да, действительно, рынок цикличен, часто бывает так, что цена возвращается. Но бывают и случаи, когда возврата надо ждать на протяжении достаточно длительного времени и у вас банально может не хватить депозита, если цена уйдет слишком далеко от вашего уровня.
    Если открываем длинную позицию, стоп-лосс чаще всего ставят чуть ниже (10-15 пунктов) ближайшего уровня поддержки, если короткую – выше ближайшего сопротивления. Я обычно стараюсь ставить стоп-лосс не более 50 пунктов от цены открытия.
    Пятое правило – управляйте капиталом. Это правило разделим на пункты:
    • Общая сумма средств, вкладываемых в одну сделку, не должна превышать 10-20% общего капитала.
    • Норма риска для каждой сделки не должна превышать 5% общей суммы капитала
    • Общая норма риска при открытии нескольких сделок должна составлять 20-25 % общего капитала.
    Шестое правило – торговая система должна быть четко сформулирована. Она должна однозначно определять, когда открывать и закрывать позицию.
    Седьмое правило – торговая система применима только для той валюты и для тех временных интервалов, для которых она прошла тестирование. Любую торговую систему желательно проверить на демо-счете и только после этого, если система приносить устраивающую вас прибыль, переходить на реальный счет.
     
  2. senia90

    senia90 Новичок форума

    Пример торговых систем.
    Сейчас я хотел бы рассмотреть несколько торговых систем, которые я лично использую, исходя из ситуации на рынке. В своей торговле я использую уровни консолидации, уровни Фибоначчи, свечные конфигурации, индикаторы технического анализа MACD и Stochastic Oscillirator, при всем при этом учитывая фундаментальные данные.
    Исходя из моего небольшого опыта, я пришел к тому, что торгую всего лишь на одной паре – EUR/USD. Пара самая предсказуемая, по ней всегда огромное количество информации и аналитики. Всегда лучше делать упор на чем-то одном, так и тут - не следует бросаться в разные валютные пары, за всем просто невозможно уследить, а выбрать для себя пару, подходящую под ваш стиль торговли.
    Желательно, на выходных изучать календарь новостей на предстоящую неделю и определить для себя дни, время и события, когда можно вступать в игру. В день серьезных новостей (например: объявление процентной ставки или изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе) лучше не играть вообще, рынок ведет себя очень непредсказуемо, и ваша ставка просто превращается в рулетку. Желательно входить в спокойный рынок или после выхода важных данных спустя несколько часов.
    Пример торговой системы для работы в канале с использованием индикатора технического анализа Stochastic Oscillirator с параметрами 6,2,3 для часового графика.
    Самая простая торговая систем при работе в канале:
    • Покупаем, если канал направлен вверх и цена отбилась от нижней границы.
    • Закрываем позицию, когда цена отбилась от середины канала или от верхней границы канала.
    • Продаем, если канал направлен вниз и цена отбилась от верхней границы канала.
    • Закрываем позицию, когда цена отбилась от середины канала или от нижней границы канала.
    Теперь для облегчения задачи открытия позиции добавим на наш часовой график индикатор Stochastic Oscillirator с параметрами 6,2,3. Для примера возьмем часовой график EUR/USD:
    [​IMG]
    Это нисходящий канал, следовательно, будем продавать при отбитии цены от верхней границы канала.
    На графике под номером 1 показано место на ценовом графике, где образовалась свеча “волчок” и цена отбилась от нижней границы канала. Стохастический осциллятор в этот момент находится в зоне перепроданности. (Зона перепроданности – ниже пунктирной линии 20 на графике стохастический осциллятора. Зона перекупленности – выше пунктирной линии 80 на графике стохастического осциллятора.) Все это помогает нам предположить, что цена, скорее всего, развернется вверх. На следующей свечке цена действительно идет вверх и осциллятор пересекает уровень перепроданности. Однако позицию мы не открываем, т.к. канал пока еще не подтвержден (канал подтвержден, когда цена отбилась по 2 раза от верхней и нижней границы канала), и мы условились продавать при отбитии только от верхней границы канала.
    Цена действительно дошла до верхней границы канала, однако тут я бы тоже не входил в рынок, так как стохастический осциллятор не находится в зоне перекупленности.
    На графике под номером 2 мы видим аналогичную ситуацию с номером 1.
    На графике под номером 3 показано место, в котором лучше всего открывать сделку. Образовался волчок при соприкосновении с верхней линией канала, Стохастический осциллятор в этот момент находится в зоне перекупленности. При подтверждении отбоя от границы канала, когда цена прошла вниз на 8-10 пунктов – можно открывать сделку.
    Stop-loss выставляем на 12-15 пунктов выше границы канала, take-profit – до середины канала или его нижней границы.
    Как видим, если мы все сделали правильно – получилось бы от 30 до 50 пунктов прибыли.
    Также важный момент, если соединить цифры 4 и 5 и точно также соединить точки на стохастическом осцилляторе (синяя и красная линии на графике) у нас образовывается дивергенция (синяя и красная линии направлены в разные стороны), что говорит о возможном развороте цены вверх.
    Исходя из нашего примера, можно составить список правил, по которым будет строиться торговая система при работе в канале.
    1) Изучаем календарь новостей – входим только в спокойный рынок, без важных событий;
    2) Дожидаемся подтверждения, что у нас действительно канал (о подтверждении говорилось выше);
    3) Смотрим на свечные конфигурации (волчок и молот на границе канала– неплохие сигналы для открытия сделки);
    4) Дожидаемся подтверждения отбоя – если часовая свеча закрывается на 8-10 пунктов ниже нашей свечной конфигурации;
    5) Играем только по тренду: покупаем (продаем), если канал направлен вверх(вниз) и цена отбилась от нижней (верхней) границы;
    6) Учитываем стохастический осциллятор: покупаем (продаем), если канал направлен вверх(вниз) и цена отбилась от нижней (верхней) границы, а стохастический осциллятор находится в зоне перепроданности (перекупленности);
    7) Объем сделки не должен превышать 10-20% общего капитала;
    8) Stop-loss выставляем на 10-15 пунктов выше (ниже) границы канала (не более 5 % от общей суммы капитала и, желательно, не более 50 пунктов;
    9) Take-profit выставляем до середины канала.
     
  3. senia90

    senia90 Новичок форума

    Пример торговой системы с использованием уровней Фибоначчи
    Теперь, хотелось бы рассказать про еще одну торговую систему на основе уровней Фибоначчи. Данные уровни строятся по тренду, когда рынке появляется резкий импульс для движения цены. Импульс в основном возникает после выхода важных новостей, комментариев глав ФРС, ЕЦБ.
    Пример построения уровней Фибоначчи можно увидеть на часовом графике EUR/USD:
    [​IMG]
    На графике видно, что евро резко упало почти на 100 пунктов после выхода негативных данных. Строим уровни от максимального значения цены да минимума. После резких движений в большинстве случаев цена корректируется, отыгрывая часть утраченных позиций, именно для определения величины коррекции хорошо использовать уровни Фибоначчи.
    Необходимо дождаться, пока цена откорректируется и отобьется от одного из уровней (в нашем случае это уровень 61.8). Часто, в конце коррекции, вблизи одного из уровней Фиббоначи образуется свечная конфигурация (в нашем случае “волчок”), что является сигналом для открытии позиции. Если после свечной конфигурации час закрывается на 8-10 пунктов ниже – можно открывать позицию, т.к. мы предполагаем, что цена откорректировалась и продолжит свое движение по тренду.
    Исходя из всего сказанного, можно составить список правил для нашей торговой системы на основе уровней Фибоначчи:
    1) Изучаем календарь новостей – входим только в спокойный рынок, после резкого движения цены;
    2) Дожидаемся пока цена после резкого импульса откорректируется до одного из уровней Фибоначчи;
    3) Играем только по тренду при отбое от уровня;
    4) Обращаем внимание на свечные конфигурации (волчок и молот около уровня Фибоначчи – неплохие сигналы для открытия сделки);
    5) Дожидаемся подтверждения отбоя – если часовая свеча закрывается на 8-10 пунктов ниже нашей свечной конфигурации;
    6) Объем сделки не должен превышать 10-20% общего капитала;
    7) Stop-loss выставляем на 10-15 пунктов выше (ниже) ближайшего уровня Фибоначчи (не более 5 % от общей суммы капитала и, желательно, не более 50 пунктов);
     
  4. senia90

    senia90 Новичок форума

    Пример торговой системы на основе поиска дивергенции при помощи индикатора MACD с параметрами 6,24,3 на часовом графике.
    Дивергенция на рынке Форекс представляет собой ситуацию, когда движение цены начинает не соответствовать движению индикатора. Иными словами индикатор не подтверждает движения цен: например, значение цены растет, а значение индикатора, наоборот, начинает снижаться, или при падении цены наблюдается рост индикатора.
    В основном дивергенции образуются против тренда, а потому опытные трейдеры игнорируют торговые системы на их основе. Однако, на мой взгляд, дивергенции так же имеют право на существование, т.к. почти всегда на них можно получить 20-40 пунктов прибыли, тем более, бывают случаи появления дивергенций и по тренду, например:
    [​IMG]
    На часовом графике EUR/USD тренд был направлен вниз, и после небольшой коррекции образовалась дивергенция. Обращаем внимание на свечную конфигурацию и уровень сопротивления 1,3579. Тут сразу три сигнала на продажу: свеча “молот”, сильный уровень сопротивления, дивергенция и все это по тренду – можно смело открывать позицию на продажу.
    Правила для торговой системы с использованием дивергенций:
    1) Изучаем календарь новостей – входим только в спокойный рынок, без важных событий;
    2) Дожидаемся подтверждения дивергенции, когда цена не соответствует значению индикатора;
    3) Обращаем внимание на свечные конфигурации (волчок и молот, когда цена достигла максимума на определенном временном интервале – сигналы для открытия позиций);
    4) Объем сделки не должен превышать 10-20% общего капитала;
    5) Stop-loss выставляем на 10-15 пунктов выше (ниже) ближайшего уровня консолидации (не более 5 % от общей суммы капитала и, желательно, не более 50 пунктов).
    6) Закрываем сделку вручную (в случае дивергенций сложно предсказать до какого уровня дойдет цена), если цена прошла 20-30 пунктов.
     
  5. senia90

    senia90 Новичок форума

    Заключение
    На этом я бы хотел завершить свою статью. Теперь вы знаете, на основе чего можно начинать строить свою собственную торговую систему, можете выбрать наиболее приемлемые для вас инструменты анализа.
    Торгуйте, тестируйте разные торговые системы и все получится! Четкая формулировка своих целей и действий, упорство принесут вам успех. В ваших силах - совершенствовать свои навыки, применить на практике полученные знания и стать настоящим профессиональным трейдером!
     
  6. senia90

    senia90 Новичок форума

    Деньги зачислены, спасибо, приятно сотрудничать:)
     

Поделиться этой страницей