Стратегия "Price Action".

Тема в разделе "Эпистолярий", создана пользователем daniich555, 12 май 2015.

  1. daniich555

    daniich555 Новичок форума

    [​IMG]


    Price Action - безиндикаторная стратегия, основанная на торговле при помощи ценовых уровней. Использование стратегии основано на применении свечных фигур - паттернов, образовавшихся на уровнях поддержки/сопротивления.

    Что такое уровни поддержки/сопротивления?

    [​IMG]


    Уровень - это значение цены, вблизи которого расположено большое кол-во ордеров. Технически уровень - это цена, выше которой покупателей нет, или же ниже которой продавцов нет. Т.е. это значение, при котором цену рынок не пускает дальше по направлению тренда. Когда цена достигает уровня, она либо отскакивает, уходя на коррекцию тренда, либо пробивает его, продолжая основное движение. Также уровень называют ценовым уровнем.

    Примеры уровней.

    [​IMG]

    В одном из случаев уровень образуется на круглом значении цены. Этому способствуют психологические факты. Например, уровень 1.3300. На данном значении цена точно встанет или же уйдет на небольшую коррекцию. Это просто стоит запомнить, как аксиому рынка.

    В других случаях уровни формируются благодаря также психологическим фактам, политическим фактам и наличию продавцов/покупателей валюты на рынке. На фото вы можете увидеть некоторые примеры уровней, сформированных на истории. Цена либо отскакивает от уровня, в большинстве случаев, либо его пробивает и идет дальше. На этом и основана сис-ма Price Action.



    Как находить уровни?


    Как я уже упоминал, выше или ниже уровня цену не пускают, следовательно она отскакивает и идет в обратную сторону, образуя максимум или же минимум. Чтобы отметить уровни на графике, стоит начать с более заметных минимумов или максимумов, образованных на истории. Помните, что если на истории отскок от уровня был множество раз, то факт нового отскока только возрастает. Т.е уровень сильнее, если от него множество раз отбивалась цена. Далее стоит отмечать более мелкие вершины и минимумы. Внимание, не стоит выделять все ценовые значения, от которых происходило отскок цены! Отскок может быть в 1 свечу, небольшого размера. В данном случае его не стоит отмечать на графике, это не уровень. Так же уровнями являются "круглые" ценовые значения. Например, 1.5500, 23.800, 42.800; И так далее....

    Стоит запомнить.

    • Чем больше цена отскочила от уровня, тем большей силы является уровень.
    • Отскок от уровня не может возникнуть после 1 свечи, цена обязательно 1-3 свечи будет стоять на месте, "набирая силы" для разворота.
    • При пробитии уровня цена ОБЯЗАТЕЛЬНО возвращается, чтобы закрепиться за ним. Используйте это в своей торговле для более точных входов в сделки.
     
    Anyan нравится это.
  2. daniich555

    daniich555 Новичок форума

    Что такое тренд?

    [​IMG]


    В нашей жизни тренд - это движение по определенной траектории некоторое время. Например, тренд носить определенную одежду и т.д. На рынке форекс тренд - это движение цены в определенном направлении. Так же тренд - это последовательность снижающихся максимумов и минимумов на графике. Без данного условия это не тренд, а небольшое движение.​


    Как на нем заработать?



    Сейчас я выдам несколько правил, связанных с использованием трендов. Очень не рекомендуется нарушать их, ПРИ ЛЮБОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ.

    Итак, первое. Тренд – это движение цены в одну сторону долгое время. Входить в покупки, когда цена падает и образован тренд, не рекомендуется. Но, я использую исключение. Оно будет рассмотрено далее.

    Второе. Трендовое движение всегда уходит на коррекцию. Как это происходит? Цена находит сопротивление на своем пути и, спустя некоторое время, откатывается на ближайший уровень. Только в этом случае я рекомендую держать позицию против тренда. Когда коррекция только начинает формироваться.

    1. Цена более трех раз отскочила от уровня.
    2. Минимумы свеч, указывающих на коррекцию, повышаются.


    В этом случае выставляем уровень взятия прибыли на ближайший УРОВЕНЬ.




    Держать позиции с далекой целью против тренда не рекомендуется.
     
    Anyan нравится это.
  3. daniich555

    daniich555 Новичок форума

    Максимумы и минимумы.

    [​IMG]


    Максимум - это наибольшее значение на заданном промежутке чего-либо. Минимум - наименьшее значение. В форекс - трейдинге данные термины почти не изменили своего значения. Максимум - наибольшее значение цены на заданном промежутке графика. Т.е. место, дальше которого цена не пошла и развернулась. Минимум - наименьшее значение цены. Все это можно лучше понять, рассмотрев их на графике.


    На графике максимум отмечен красным прямоугольником, минимум - синим. Думаю, с этим все ясно.



    Хай и лоу свечи.

    [​IMG]

    Подобно максимумам и минимумам, существуют high (хай) и low (лоу) свечи. Хай - наибольшее значение цены, которое она достигла за период времени в одну свечу. Лоу - наименьшее значение, куда "ходила" цена за этот период времени. Все можно понять, взглянув на график.
     
    Anyan нравится это.
  4. daniich555

    daniich555 Новичок форума

    Пинбар.

    [​IMG]


    Что такое пинбар?



    Пинбар - это во-первых, фигура тех. анализа. Он формируется на уровне поддержки/сопротивления. Когда цена доходит до ценового уровня, происходит отскок от него. В случае пинбара, к концу периода формирования свечи цена закрытия максимально близка к цене открытия. Обычно расстояние составляет 10-15 пунктов.


    Как входить в рынок по паттерну пинбар?


    [​IMG]


    Вход в рынок осуществляется при пробитии хая (при бычьем пинбаре) или же лоу (при медвежьем пинбаре). Рассмотрим на бычьем пинбаре.
    Точка входа в рынок у нас находится чуть выше хая свечи (примерно 0.15 пункта). Стоп лосс выставляем чуть ниже лоу свечи. Прибыль мы будем брать при достижении ценой либо ближайшего уровня, либо stop loss X 2. То есть профит у нас по размеру должен быть сопоставим с двумя стоп лоссами. Часто пинбар формируется, когда цена только дошла до уровня и немного отскочила. В данном случае стоит подождать одну свечу, и после нее уже выставлять Buy Stop. С медвежьими пинбарами все так же, но в зеркальном отражении.



    Неправильный вход.


    [​IMG]


    Рассмотрим неправильный пример пинбара. В данном случае цена у нас уже касалась уровня и отскакивала от него. Но вдруг сформировался пинбар. Он упирается в близлежащий уровень, поэтому такую возможность входа в рынок мы не используем.


    Немного хитростей.




    1.Ни в коем случае не торгуйте против тренда.
    2. Цена обычно отскакивает от уровня несколько раз, прежде чем рисует фигуру.
    3.Чем длиннее хвост пинбара, тем опаснее вход в рынок.
     
    Anyan нравится это.
  5. daniich555

    daniich555 Новичок форума

    Внутренний бар.


    [​IMG]

    Описание фигуры.



    Паттерн внутренний бар - это своеобразный аналог модели поглощения. Формируется данная фигура, как правило, на вершинах или минимумах тренда или же при низкой волатильности рынка. После большого движения на рынке снижается волатильность и цена входит во флет. При этом образуются данные фигуры, в частых случаях представленные не одной свечой.

    Как использовать в торговле?



    Внутренний бар состоит из сигнальной свечи и свечек, поглощенных сигнальной свечей. В основном, смысл паттерна в том, что он указывает на предположительное направление нового тренда или коррекции. То есть, в какой тенденции двигаются поглощенные свечи, в таком направлении и планирует пойти рынок. Если свечи бычьи, то рынок пытается идти вверх, если медвежьи - то вниз. Очень часто внутренние бары формируются на уровнях. В таких случаях, если уровень сильный, то можно покупать/продавать уже при пробитии крайней точки поглощенной свечи. Соответственно, опираясь на направленность свечки - вверх или вниз. Если же свеча просто "висит в пространстве", то мы должны подождать, пока рынок пойдет по направлению поглощенных свечей и ЗАКРЕПИТЬСЯ ниже/выше уровня фигуры пунктов на 20-30. Далее можно просто двигаться до нового уровня, который возможно развернет движение.



    Примеры сделок.


    [​IMG]


    На картинке мы видим, что образовался доджи и две свечи, поглощенные им. Заметна бычья тенденция рынка. Ждем, пока цена закрепится чуть выше паттерна и видим, как через две-три свечи цена продолжает свою тенденцию. Выходить из позиции стоит на сильных уровнях сопротивления. Стоп лосс опять же, как и почти во всех паттернах PA, ставим чуть ниже или выше границы фигуры. В зависимости от ситуации.

    [​IMG]

    Второй пример. Видим, что образовались три поглощенные свечки, с общей нисходящей тенденцией движения. Ждем пока цена закрепится ниже фигуры и входим в продажи. Выходим на ближайшем уровне сопротивления, но это уже на ваше усмотрение.



    Выводы.



    Итак, этот паттерн достаточно слабый и часто встречается. Большинство трейдеров его не используют. Действительно он может помочь тем, что отображает общую тенденцию движения рынка и помогает нам найти начало нового тренда или коррекции. Паттерн не сложный, но в использовании достаточно не прост. Новичкам не советуется использовать фигуру, т.к. щанс получить убыток выше, чем у остальных паттернов Price Action.
     
  6. daniich555

    daniich555 Новичок форума

    Поглощение.

    [​IMG]


    Что такое поглощение?

    Поглощение - это паттерн, образующийся на уровне поддержки/сопротивления. Поглощением фигура названа потому, что в ее теле находится от одной и более предыдущих свеч. Т.е. фигура как-бы поглощает предыдущие свечи. Фигура образовывается во время отскока от уровня и обычно показывает резкий скачок против кратковременного движения. Этот скачок имеет больший объем, чем движение цены в последнее время. Свечой поглощения может быть свеча, тело которой полностью захватывает предыдущую свечу. Бывают случаи, что за поглощение принимают свечу, которая поглотила только тело предыдущей, т.е. отрезки (хай и лоу) могут выходить за пределы сигнальной свечи. Напоминаю, сигнальная свеча - свеча больше по объему. Та, которая "захватывает" предыдущие свечки.



    Как образуется поглощение?



    Как я уже говорил, поглощение образуется на ценовом уровне. Бывает конечно, что свеча образована не на сильном уровне, а в результате выхода какой-то новости или же других факторов. В этом случае мы не используем шанс входа в рынок.

    Каковы же обычные ситуации? Обычно цена несколько раз отскакивает от уровня, некоторое время пребывая во флетовом движении. Т.е цена ходит на месте, и после некоторого времени происходит резкий скачок, образуется поглощение. Поглощение может в купе быть и сигнальной свечой доджи, и подтверждением пинбару. Доджи я рассмотрю в других статьях.



    Рассмотрим пример.

    [​IMG]


    Мы видим, что в результате коррекции цена уперлась в уровень. После небольшого скачка вверх образовывается пинбар - сигнал на продажу. Но цена опять вернулась к уровню и отскочила, образовав поглощение. Это был наш сигнал на выход из продаж и вход в покупки. Стоп мы бы выставили ниже нового уровня, а взятие прибыли на ближайшем сопротивлении. В результате сделка вышла бы нам в прибыль. Рассмотрим еще пример.


    [​IMG]


    Видим, что цена встала на уровне. Ждем какого-либо сигнала на покупку. И вот у нас образовывается поглощение, указывая нам на покупку валюты. Мы закупаемся - стоп за уровень, прибыль берем на ближайшем уровне сопротивления. Опять хороший сигнал, и, следовательно, прибыль.


    Вот еще ситуация. На фото все прекрасно видно.


    [​IMG]


    Нюансы работы с фигурой.



    Вот мы и разобрали еще один паттерн. На самом деле я бы отнес данную фигуру в группу второстепенных, т.к. она не обладает достаточно большим коэффициентом прибыли и редко встречается на графике. Очень часто видел ситуации, где поглощение указывает на ложный сигнал. Но подвох не трудно заметить, если рассмотреть общую ситуацию на рынке. Также мы стараемся не часто входить по любым паттернам против тренда. Такие сделки имеют повышенный риск принести нам убыток. Торгуем только от достаточно сильных уровней, в которых мы можем быть уверены. Иначе сделка будет как подкидывание монетки.
     
    Anyan нравится это.
  7. daniich555

    daniich555 Новичок форума

    Рельсы.



    [​IMG]


    Немного о фигуре "Рельсы".


    Паттерн образуется на сильных ценовых уровнях. Выглядит фигура как две свечи одинакового объема, со схожими точками открытия и закрытия. Паттерн не является основным в тс, так что не часто может быть использован в торговле. Как и во всей тс price action, не рекомендуется входить в позицию против текущего тренда. В основном, следует использовать фигуру на коррекциях тренда. Входить в рынок нужно чуть ниже цены закрытия второй свечи. Вход в позицию осуществляется в сторону движения второй свечи. По правилам тс, стоп лосс выставлять немного дальше ценового уровня, на который опирается фигура. Брать прибыль следует на ближайшем сильном ценовом уровне, который будет мешать движению. Говорить об этом паттерне много не стоит. Рассмотрим пример входа в рынок.


    Пример сделки по паттерну.​



    [​IMG]


    На данном примере мы видим, что был сформирован бычий паттерн рельсы. Вторая свеча указывает на рост цены, поэтому мы входим в покупки, согласно правилам фигуры. В рынок мы бы вошли чуть выше, чем была закрыта вторая свеча. Прибыль в данном случае была бы равна стоп лоссу. Умелые трейдеры смогли бы определить, что был сформирован новый уровень сопротивления и вышли бы из позиции, но в ином случае нас ждал бы убыток. Это если мы решили бы взять побольше прибыли. Поэтому я считаю фигуру второстепенной. Торгуя с помощью нее, можно получить убыток. Рискованно входить в позицию, подкрепляя свое мнение только наличием этой фигуры. Так что следует ориентироваться и на другие факторы.
     
    Anyan нравится это.
  8. daniich555

    daniich555 Новичок форума

    Двойная вершина/двойное дно.


    [​IMG]


    Причина образования паттерна.


    Паттерн «Двойное дно/Двойная вершина» образуется на сильном ценовом уровне. Фигура появляется на пике тренда или на окончании коррекции. Фигура выглядит, как две вершины или две впадины, между которыми есть небольшая область, в которой цена была во флете. Я буду разбирать фигуру на медвежьем сетапе. Если говорить о двойном дне, то все зеркально наоборот. Во время своего движения, цена натыкается на сильный ценовой уровень и происходит отскок. Если же не происходит разворота тренда или ухода цена на коррекцию, то рынок стоит на одном месте, накапливая силы. Далее происходит ретест (перепроверка) уровня. Если цена вновь не пробивает уровень, то возможна смена тренда. Подтверждение паттерна происходит, когда цена уходит и закрепляется ниже зоны того небольшого флета, на котором накапливались силы для ретеста уровня. Фигуру редко можно встретить на коррекции, в большинстве случаев паттерн образуется на пике или на дне тренда и свидетельствует о его развороте. Рассмотрим подробнее на графике.

    Пример торговли по паттерну.



    [​IMG]


    На графике мы видим, что было образовано двойное дно. Паттерн был подтвержден, т.к. пробили флетовую зону. Мы входим в покупки. Закрывать сделку в убыток стоит ниже уровня, от которого дважды отбивалась цена. Т.е. ниже причины разворота тренда. Прибыль мы будем брать на следующем уровне сопротивления или же stop loss X 1.5.Так же возможен вход по фигуре, если второй минимум образован чуть выше, чем первый. Это лишь свидетельствует о настрое валюты на повышение. Вообще, паттерн не может быть идеальным. Это только уменьшает шанс прибыльности фигуры. И стоит запомнить, чем дальше вершины/дно находятся друг от друга, тем меньший шанс, что паттерн отработает в прибыль.
     
  9. daniich555

    daniich555 Новичок форума

    Доджи.

    [​IMG]

    Немного о паттерне.


    Паттерн доджи, как и все фигуры стратегии PA, формируется на ценовом уровне. Это свеча, имеющая очень близкие друг к другу цену открытия и цену закрытия. В идеальном варианте, доджи должен выглядеть, как «перекрестье». Своей тенью фигура касается уровень. Паттерн доджи - это фигура, указывающая на разворот или коррекцию тренда. Но бывают случаи, что доджи указывает на окончание коррекции и восстановление предыдущего тренда движения цены.[/CENTER]


    Как торговать доджи


    Хороший сигнал для использования данной фигуры – долгое движение по тренду. Далее формируется паттерн доджи. Перед свечой «доджи» должна быть свеча, большая по объему и идущая по тренду. Но это для идеального варианта, так что могут быть использованы и другие ситуации. После фигуры идет сигнальная свеча, в противоположную сторону текущего тренда. В рынок нужно входить чуть ниже сигнальной свечи. Вход осуществляется в противоположную текущему тренду сторону. Уровень взятия убытка мы выставляем за ценовой уровень, который не смогла пробить доджи. Прибыль можно закрывать на ближайшем сильном ценовом уровне.

    Пример сделки.


    [​IMG]


    В данном случае, мы рассматриваем коррекцию медвежьего тренда. Цена пыталась пойти вверх, но дважды отскакивала от уровня. На третий раз был образован паттерн, за ним следовала сигнальная свеча. Мы вошли бы в рынок чуть ниже сигнальной свечи на продажу. Позицию можно было бы держать вплоть до того, как мы увидели бы боковое движение. В итоге позиция закрыта с прибылью.
     
    Anyan нравится это.
  10. Anyan

    Anyan Элитный участник

    реально классная тема! :good:
     
    daniich555 нравится это.
  11. AnyKey

    AnyKey Новичок форума

    примеры - хорошо
    картинки - хорошо
    еще бы увидеть глоссарий по паттернам - как они подраздляются, кто основные, кто второстепенные

    в идеале онлайн шоу - торговля в теме на форуме 1 день, с выкладыванием скринов, например: типа вот видим паттерн - ставим такую-то сделку, ждем прибыль, получаем прибыль - паттерн сработал

    чтобы было видно, что паттерны работают не только на исторических данных))
     
    VLADI нравится это.
  12. VLADI

    VLADI Активный участник

    +1. Поддерживаю. А-то так историю можно под любой паттерн подогнать.
     
  13. Anyan

    Anyan Элитный участник

    ребята, ну не работают вероятностные вещи сами по себе! ну это надо понять и не надеяться, что есть такой грааль.....

    это все зависит полностью от опыта трейдера - только его знания и навыки вдыхают в это жизнь...

    ЗЫ вещи которые работают конечно же есть (новости, арбитраж, маркетмейкинг и т.д.), но там все давно и плотно забито мажорами с ХФТ роботами
     
  14. VLADI

    VLADI Активный участник

    Безусловно граалей не существует. Я не верю в прибыльность советников и даже в СМИ. Там вообще иной раз можно такое прочитать, что аж противно становится от того, что они называют себя аналитиками.

    Мне просто интересно в скольких случаях может быть движение цены в соответствии с прогнозом по паттернам. В процентном соотношении.
     
  15. Anyan

    Anyan Элитный участник

    да 50% само по себе естественно....... чтобы выигрывать надо понимать где входить, с каким стопом и лотом, где цель ставить, а поскольку рынок очень изменчив, то просечь это возможно лишь понимая как работают крупные участники рынка

    Например видишь, что тут крупняк ставит большие офера (по цене идет быстрый откат вниз) для запугивания стада, а ниже бидами подбирает на вкусном уровне - цена рисует канал, но мы понимаем, что надо делать и в какую сторону ориентироваться

    или видно, что цену не пускают, ждут новостей -цена рисует треугольник, значит мы уже понимаем какой паттерн надо ждать, чтобы не нарваться на ложный выброс

    Чем больше ТФ тем крупнее игроков на них видно.....

    вот в таком формате оно работает - если же не понимать че происходит, то никакие уровни и паттерны ничем не помогут.
     
    VLADI нравится это.
  16. daniich555

    daniich555 Новичок форума

    Я считаю, что данную систему будет тяжело разложить на категории. Дело в том, что каждый трейдер по-своему воспринимает ТС Price Action. Кому-то проще торговать пинбар, кому-то удобнее работать с разворотами на доджи. После длительного использования стратегии трейдер сам распределяет для себя паттерны. Про какие-то он забывает, какие-то торгует каждый день. Так что, тут все индивидуально.
     
  17. daniich555

    daniich555 Новичок форума

    Смотря на сколько опытен трейдер. Некоторые могут видеть сигналы там, где их нет. Можно увидеть паттерн, который будет стоять прямо перед уровнем. А начинающий его не заметит и решит использовать сигнал. Естественно, он может не отработать. Если все делать строго по правилам, то сигналы отрабатывают в 80% случаев. Также стоит брать во внимание эмоции и человеческую глупость :))) , поэтому оптимально 60-70%.
     
    VLADI нравится это.
  18. Anyan

    Anyan Элитный участник

    угу конечно :))) вы реально проводили множество тестов на достаточной выборке времени? навряд ли - скорее это у вас такое ошушеннннние :)))


    ЗЫ кому интересно, то паттерновые роботы существуют и....... думаете там наливает в 80% случаев? (ведь они все по правилам делают :) ) , да нифига!

    нету никаких граалей и никаких ни 80%, но 60-70% - все зависит ТОЛЬКО от опыта и понимания трейдера
     
    VLADI нравится это.
  19. lidiy

    lidiy Активный участник

    ...а самому слабо взять пару понравившихся паттернов и на демке, а лучше на реале-центовике поработать месяца три-четыре минимум для наработки опыта и статистики. Автор поделился методом торговли, а выкладывать рабочие ТС -ки мало кто будет. Если примите совет, обратите внимание на паттерн рельсы, можно работать на любом периоде, но с проверкой. На красном форуме в разделе ТСТешников есть подробное описание работы с ним.
     
  20. Anyan

    Anyan Элитный участник

    материал тут показанный, очень хороший, но это не означает, что им не надо уметь пользоваться
     

Поделиться этой страницей