Контр-трендовая торговая система

Тема в разделе "Эпистолярий", создана пользователем Maestros, 8 май 2015.

  1. Maestros

    Maestros Новичок форума

    Как известно, существует три основных типа торговых систем для извлечения прибыли на финансовых рынках (в том числе на рынке Форекс):
    1) торговые системы, работающие по тренду;
    2) торговые системы, работающие во флете;
    3) торговые системы, работающие против тренда.

    В этой статье я опишу торговую систему, работающую против тренда. Её я разработал самостоятельно и тестировал в течение нескольких месяцев на минутных графиках на валютной паре евро-доллар. Приведу примеры входов по данной торговой системе, места установки стоп-лоссов и тейк-профитов.
    Данная торговая система успешно применялась мной и позволила мне перейти со второго на третий этап инвестиционной программы Forexstart, а также пройти половину «дистанции» на третьем этапе инвестиционной программы Forexstart. Сейчас я торгую на четвёртом этапе инвестиционной программы.
    В настоящее время эту торговую систему я временно не использую, но наработки остались и я хочу ими поделиться.

    Для начала приведу два тезиса, которые я услышал, смотря обучающий видео-курс одного из более опытных, чем я трейдеров:
    1) чем дольше длится тренд, тем больше вероятность, что он закончится;
    2) чем меньше таймфрейм тренда, тем тренд менее надёжный.
    Может эти тезисы были сформулированы немного и не так, но теперь я сформулировал их именно таким образом.
    На основе этих тезисов ко мне и пришла идея разработки данной контр-трендовой торговой системы.
     
  2. Maestros

    Maestros Новичок форума

    Тезис первый

    Итак, тезис первый:
    Чем дольше длится тренд, тем больше вероятность, что он закончится.
    Что такое тренд? Я знаю три определения тренда. А может их и больше.
    Первое определение тренда – оно делится на два: восходящий и нисходящий тренд.
    Восходящий тренд – ценовое движение, при котором каждый последующий локальный максимум и локальный минимум выше предыдущего (рис. 1)
    Нисходящий тренд – ценовое движение, при котором каждый последующий локальный максимум и локальный минимум ниже предыдущего (рис. 2)
    Второе определение тренда
    Тренд – это направление движения рынка в сторону формирования третьей волны (рис. 3).
    Третье определение тренда
    Тренд – это волна более старшего таймфрейма (рис. 4, 5).

    Я в какой-то степени пользуюсь всеми этими определениями тренда, т.к. они не противоречат друг другу.
    Проще говоря, тренд во время своего движения делает импульс, затем коррекцию, затем снова импульс, затем снова коррекцию. Если есть первая волна, коррекция к ней и импульс, то это уже тренд с одной коррекцией.
    Из опыта своей торговли, из наблюдений за графиками цены я пришёл к выводу, что тренды редко показывают более чем два-три локальных минимума (максимума). После двух-трёх локальных минимумов (максимумов) тренд чаще всего заканчивается.
    Окончание тренда – это либо пробой предыдущего локального минимума (максимума) (рис. 6), либо переход в боковое движение (рис. 7).
    Если тренд заканчивается пробоем предыдущего максимума (минимума), то мы получаем прибыль по сделке. Если тренд заканчивается переходом в боковое движение без пробоя предыдущего максимума (минимума), то мы получаем стоп-лосс, либо можем его немного уменьшить (в зависимости от развития ситуации).

    После окончания тренда возможно несколько вариантов дальнейшего движения цены:
    1) новый тренд в ту же сторону;
    2) новый тренд в другую сторону;
    3) боковое движение, а затем новый тренд в ту же сторону;
    4) боковое движение, а затем новый тренд в другую сторону.
     
  3. Maestros

    Maestros Новичок форума

    Тезис второй

    Тезис второй
    Чем меньше таймфрейм тренда, тем тренд менее надёжный.
    На основании этого тезиса я взял таймфрейм сделки М1, хотя впоследствии убедился, что данную торговую систему можно применять и на других, более крупных таймфреймах.
    Но при работе на одном счёте необходимо придерживаться входов только на одном таймфрейме, чтобы не возникло путаницы, т.к. одновременно (или почти одновременно) сигнал на вход может появиться сразу на двух таймфреймах.
     
  4. Maestros

    Maestros Новичок форума

    Рисунки трендов

    Для облегчения нахождения волн на графике цены, я использую индикатор ZIgZag с параметрами 8, 5, 3. Как у любого другого индикатора, у ZigZagа есть свои погрешности – он не всегда показывает все волны, часто приходится за него дорисовывать или перерисовывать волны, но в любом случае помощь он оказывает большую.

    [​IMG]
    Рис. 1. Восходящий тренд с тремя коррекциями. Индикатор ZigZag показал здесь не все волны.

    [​IMG]
    Рис. 2. Нисходящий тренд с тремя коррекциями.

    [​IMG]
    Рис. 3. Тренд. Волны 1, 2, 3.
     
  5. Maestros

    Maestros Новичок форума

    Рисунки трендов

    [​IMG] [​IMG]
    Рис. 4, 5. Тренд на таймфрейме М1 – это волна на таймфрейме М5
     
  6. Maestros

    Maestros Новичок форума

    Рисунки трендов

    [​IMG]
    Рис. 6. Окончание нисходящего тренда пробоем предыдущего максимума.

    [​IMG]
    Рис. 7. Окончание нисходящего тренда переходом в боковое движение.
     
  7. Maestros

    Maestros Новичок форума

    Правила торговой системы

    Правила торговой системы
    Ждём, когда образуется тренд как минимум с двумя коррекциями.
    Устанавливаем отложенный ордер Sell Limit или Buy Limit против тренда с уровня 200% по фибосетке, натянутой на последнюю волну (рис. 8 и рис. 9).
    Тейк-профит устанавливаем на предыдущем минимуме (максимуме) -10% по фибосетке.
    Stop Loss берём размером 0,85 от величины тейк-профита (рассчитываем его размер).
    Против одного тренда входим только один раз (чтобы не получить два и более стоп-лоссов подряд на одном и том же тренде).
    При продаже, к уровням Stop Loss и Take Profit необходимо прибавить величину спреда.

    При покупке, величину спреда необходимо прибавить к уровню Buy Limit.
    Образцы установки отложенных ордеров показаны на рисунках 7 и 8.
    Если тейк-профит не срабатывает долгое время и также не сработал стоп-лосс, то перенос стоп-лосса в меньшую сторону возможен за волнами более старшего таймфрейма, чем таймфрейм входа.

    Уровень 200% для входа был подобран экспериментальным путём на основании собранной статистики по большому количеству сделок. Точно также был подобран и уровень стоп-лосса. Тейк-профит установлен на предполагаемом месте окончания тренда, т.к. окончание тренда не означает, что тренд начнётся в другую сторону – он может снова начаться в том же направлении, куда и шёл до этого.

    [​IMG]
    Рис. 8. Образец установки отложенного ордера Sell Limit.

    [​IMG]
    Рис. 9. Образец установки отложенного ордера Buy Limit.
     
    Последнее редактирование модератором: 8 май 2015
  8. Maestros

    Maestros Новичок форума

    Мани-менеджмент торговой системы

    Мани-менеджмент торговой системы.
    Размер входного лота необходимо рассчитывать для каждого входа, в зависимости от величины текущего депозита и величины стоп-лосса в пунктах с учётом спреда и комиссии (если она есть).
    Это очень важный момент торговой системы, т.к. если входить каждый раз постоянным лотом, то фактические размеры стоп-лоссов в денежном выражении в одних сделках могут быть больше размеров тейк-профитов в других сделках.
    Суть же данной торговой системы состоит в том, что количество прибыльных сделок должно превышать количество убыточных сделок, а в денежном выражении они примерно равны (тейк-профит чуть больше стоп-лосса).
    Так как известны цена входа и цена взятия тейк-профита, то необходимо рассчитать цену стоп-лосса и размер входного лота.

    Для этого у меня создан специальный файл в Excel, куда я заношу размер депозита, стоимость пункта, цену входа, цену тейк-профита, спред, размер тейк-профита в процентах от размера депозита (постоянный для каждой сделки) и на основании этих данных, в таблице рассчитывается размер лота и уровень стоп-лосса (рис. 10).
    Точно так же рекомендую сделать и вам. Можно переработать мою табличку под себя. Файл таблицы для расчёта позиций и ведения статистики я прикрепляю.


    [​IMG]
    Рис. 10. Пример таблицы для расчёта входного лота и уровня стоп-лосса, а также для ведения статистики по торговой системе.
    В строках 12 и 14 производится расчёт входного лота и уровня стоп-лосса – внесены данные: стоимость пункта в $, спред (в десятых долях пункта), размер депозита в $, размер тейк-профита в %, размер тейк-профита в $, цена входа, цена стоп-лосса – и на основании этих данных рассчитывается размер входного лота и уровень стоп-лосса
    В строках 3-7 – показаны примеры проведённых сделок.
    Посмотреть вложение Raschet.rar
     
  9. Maestros

    Maestros Новичок форума

    Заключение

    У данной контр-трендовой торговой системы, как и у любой другой торговой системы, есть свои нюансы:
    – для совершения сделок необходимо выбирать наиболее красивые и однозначные ценовые формации на графике. Некрасивые и неоднозначные тренды лучше не брать для проведения торговых операций;
    – не рекомендую выставлять отложенный ордер, если несколько трендов старших таймфреймов направлены в ту же сторону, что и тренд, против которого мы собираемся торговать – входы отрабатывают в прибыль гораздо чаще, чем в убыток, если тренд, против которого мы торгуем, является коррекционной волной старшего таймфрейма;
    – безопаснее выставлять отложенный ордер после третьей коррекции, а не после второй, но это уменьшает количество входов;
    – не рекомендую торговать против тренда, образованного после сильного новостного импульса;
    – не рекомендую входить в слишком мелкие формации.
    По данной торговой системе у меня случались хорошие серии прибыльных сделок, бывали и серии убыточных сделок (3-4 подряд). Но в целом, статистика была положительная, что позволяло мне постепенно наращивать депозит.
    Перед тем как начать использовать эту торговую систему на реальном счёте, необходимо сначала потренироваться на демо-счёте. Собрать статистику во время торгов на демо-счёте и затем уже принять решение – подходит вам эта торговая система для работы или нет.

    Плюсы данной торговой системы:
    – быстрое течение сделки в большинстве случаев;
    – возможность торговать отложенными ордерами sell limit, buy limit, при которых, если и случается проскальзывание при открытии сделки, то оно всегда будет в нашу пользу.
    Минусы данной торговой системы:
    – небольшое количество сделок, так как далеко не против каждого тренда будет вход;
    – стоп-лосс не намного меньше, чем тейк-профит.

    Как и любую торговую систему, данную контр-трендовую торговую систему можно дорабатывать, перерабатывать, находить что-то новое. Например, устанавливать ордера немного на других уровнях, варьировать размер стоп-лосса и тейк-профита, варьировать величину риска в одной сделке и т.п. Определять места, где можно входить после второй коррекции, где лучше только после третьей, а где лучше совсем не входить. Главное, каждую серию сделок (50-100 штук) выполнять с одинаковыми параметрами, на основании этого проводить анализ и принимать решение – улучшать дальше торговую систему или оставить всё так как есть.
    Надеюсь, кто-то узнал из этого материала что-то новое и интересное. По крайней мере, я ничего похожего в открытом доступе не встречал.

    С уважением,
    трейдер рынка Форекс,
    Юрий Maestro Виткалов
     
  10. Maestros

    Maestros Новичок форума

    Прошу прощения за плохое качество картинок - нет опыта в написании статей.
    Перезагрузить в лучшем качестве, к сожалению, уже не могу, т.к. закончилось время на редактирование.
     
  11. FranzFerdinand

    FranzFerdinand Well-Known Member

    Опубликуйте материал заново, после чего я удалю эту тему.
     
  12. Maestros

    Maestros Новичок форума

    Хорошо.
     
  13. Maestros

    Maestros Новичок форума

    Если честно, не пойму, почему такие нечёткие картинки получаются. Наверно, это такие особенности форума. Нет смысла что-то переделывать, потому что получается то же самое. Если кликать на картинки, то в увеличенном размере они видны хорошо.
     

Поделиться этой страницей