Эффективное применение методов Фибоначчи в трейдинге

Тема в разделе "Эпистолярий", создана пользователем alexandr66, 3 мар 2014.

  1. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    В данной статье будет рассмотрен один из самых эффективных способов: применение методов фибоначчи, для прогнозирования движения валютных пар в трейдинге.
    Немного истории
    Если посмотреть в историю, то Фибоначчи, это средневековый итальянский математик, который открыл особую последовательность сотворения мира, основанную на ряде закономерностей. Эта закономерность состоит в том, что каждое творение в природе состоит из последовательности, которая определена числами, числовой ряд фибоначчи определяется следующей последовательностью чисел: каждое следующее число в последовательности Фибоначчи будет равно сумме двух предыдущих чисел. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…
    Стандартные значения Фи.
    Если делить меньшее число 3/5, 5/8, то будет получено значение фибоначчи, однако стандарнтное значения фибоначчи получается путём деление 34/55=0.618. А так же 55/34=1.618. Так как дальнейшее деление в ряду, такие, как 84/55, 55/84 будут иметь минимальное отклонение от данного числа. Основные стандартные значения чисел фибоначчи будут выглядеть следующим образом: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1, 1.272, 1.618, 2.618, 4.236.
    Кроме этих соотношений есть дополнительные значения фибоначчи, имеющие меньшую значимость. Это: 0.147, 0.09. 0.05. Данные значения используются значительно реже, чем основные. Для того, чтобы получить эти значения, нужно одно из ряда чисел фибоначчи поделить на любое другое число. Так, при делении из числового ряда цифры 144 на 55 получиться 2.618.
    Финансовые рынки и значение фи.
    Все финансовые рынки, как творение человека, т подчинены закону фибоначчи. Что же такое Фибоначчи в торговле. Любой рынок, в том числе форекс, является свободой волеизъявления его участников. На рынке всегда есть только два участника, это покупатель и продавец. Для каждого участника, как для продавца, так для покупателя есть зона или зоны торговли, в которой они чувствуют себя наиболее удобно и спокойно. Где их устраивает справедливая цена на данный момент. Эти зоны и будут зонами фибоначчи.
    Почему же это происходит. Потому что ни кто не знает справедливой цены, все участники могут только устанавливать новую справедливую цену, как им кажется на данный момент, согласно новым сложившимся обстоятельствам.
    Так, после выхода важных новостей, цена может резко пойти вниз или вверх, если эти новости несут неожиданный результат. Но, куда пойдёт цена, она пойдёт до одного из ближайших основных уровней фибоначчи, либо создаст новый критерий или импульс, согласно которому участники будут определять новую справедливую цену. Так как данным критерием будут недовольны либо быки, либо медведи.
    Однако, если даже не выходит важная новость, то и покупатель, и продавец будут искать справедливую цену, переходя от одного уровня фи, к другому, согласно ожиданиям и надеждам в текущем положении вещей, или, другими словами, согласно ожиданиям от предстоящих экономических, политических или других факторов, которые могут влиять на цену.
    Так, важные выступления глав правительств, могут нести эмоционально положительный фактор, влияющий на укрепление той или иной валюты, но, когда эти выступления не оправдывают участников, то курс валюты, вследствие разочарований может резко пойти в обратную сторону. И в первом случае ( положительный фактор), и во втором случае( разочарование участников рынка), будет установлена новая справедливая цена, которая будет находиться возле нового уровня фибоначчи. Но не обязательно точно на этом уровне, почему? Потому что сами значения фибоначчи имеют некоторые отклонения, как указывалось ранее, и это даёт возможность делать рынок, или делать всё новые и новые комбинации на графике, которые, хотя и напоминают ранее встречающиеся в истории, но имеют свои отличия или свою индивидуальность.
    Как применять на графике соотношения фибоначчи.
    В торговом терминале мт4, как и во многих других программах для трейдинга есть ряд линейных инструментов фибонначи, которые являются эффективным инструментом, для прогнозирования движения цен.. Основные линейные инструменты фибо: сетка фибоначчи, расширение фибоначчи. А так же дополнительные: временные зоны фибоначчи, дуги фибоначчи. Однако основной линейный инструмент, который я лично использую в прогнозировании цен, это сетка фибоначчи.
    Именно, благодаря этой сетке, чаще всего можно с большой вероятностью определить, куда же пойдёт цена в будущем. Сетка натягивается по ходу движения цены, от последнего минимума к последнему максимуму в тренде.
    Или же по коррекции, для этого нужно натянуть сетку фибоначчи от начала консолидации цен до конца консолидации, чтобы определить по параметрам сетки, где закончиться импульс, который начался после окончания коррекции.
    Обычно, целями, определяющими движения курса валют, будет одно из значений фибоначчи, так, на паре EUR –USD после консолидации целью будет 200% фибоначчи. На валютной паре usd-upj целью окончания импульса будет либо 161.8% фибоначчи, либо 200% фибоначчи. На других валютных парах так же основными целями могут быть либо 161.8 либо 200% фибоначчи. Далее мы рассмотрим подробнее, как это выглядит на графиках, как при помощи сетки легко определить окончание тренда.
     
  2. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Дополнительные настройки в терминале мт4.
    Чтобы настроить дополнительные параметры линий сетки фибо, нужно дважды нажать на сетку правой кнопкой мыши. После появления трёх точек на косой линии сетки один раз правой кнопкой нажать ещё раз. Затем нажать на свойства, после открывшегося окна, выбрать уровни фибоначчи.
     
  3. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Нажать кнопку добавить, в пустое поле, где высветится цифра 0.0 её убрать, и ввести любое значение. После этого ещё раз нажать добавить. После выполнения всех действий на графике должно появиться данное значение¸ или линия в самой сетке. Так, если нужно узнать, что длинна импульсного движения, должна быть 200% фибоначчи, нужно добавить в пустое поле цифру 2.0. А справа добавить 200%, или просто 200. Тогда данная линия будет со знаком 200% или иметь знак 200.
     
  4. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Тогда данная линия будет со знаком 200% или иметь знак 200. 200.jpg
     
  5. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Как реагирует на уровни Фибонначи Английский Фунт стерлингов.
    Посмотрим график GBP-USD. Как здесь работает фибоначчи, как отрабатываются его уровни. Как участники валютного рынка после кризиса не просто двигают цену вверх-вниз, а передвигают её от одного уровня Фи к другому уровню фи. Ключевые уровни фи, как видно на графике: 50% и 61.8%, 23.6%, касаются ценой неоднократно, после чего цена делает разворот.
    Ясно, что можно было после первого отскока от 50% фибоначчи, на втором подходе к этому уровню, на отметке: 1.5273, делать покупки фунта, а продавать на другом важном уровне: 0.236%, или на отметке: 1.6180. А после разворота от данной отметки делать продажи, и это в течение периода с августа 2011 года, по март 2013 года.
    После образования двойного дна на отметке 1.4840, на уровне фибо 0.618, можно было покупать фунт, так как два важных сигнала: золотое сечение фибо: 0.618 и второй сигнал: двойное дно находятся на одной отметке. Целью, как видим, стал нижний уровень нисходящего канала, этот ход в трейдинге называется нижнее спружинивание, когда медведи, опустив пару вниз нисходящего канала, получили сильный отпор со стороны покупателей, или быков.
     
  6. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Обычно, в таких случаях цена стремится вверх, к верхней границе, вновь построенного восходящего канала, или на одно из значений фибоначчи от ширины расширяющейся формации.
     
  7. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Обычно, в таких случаях цена стремится вверх, к верхней границе, вновь построенного восходящего канала, или на одно из значений фибоначчи от ширины расширяющейся формации.
     
  8. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Итак, посчитайте в начале, сколько торговых сигналов с применением фибоначчи можно было применить только на недельном графике, не говоря о дневных.
     
  9. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    И здесь мы можем легко вычислить конечную цель, при помощи уровня фибоначчи. Это будет отметка: 1.6720, это первая цель, которая отработана, вторая возможная цель: 1.7280, или 50% фибо от всего нисходящего импульса. А так же на этом уровне расположена отметка: 2.618% от ширины расширяющейся формации внизу. Что говорит о важности подтверждения сигнала. Обратите внимание, что похожая формация образованна на паре EUR-USD.
    Итак, если правильно использовать уровни фибоначчи, то какие бы мы методы не использовали, они дадут одинаковые результаты, одинаковый прогноз, на примере с Фунтом.
     
  10. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Как правильно построить сетку фибоначчи.
    В торговом терминале мт4, как и во многих других программах для трейдинга есть ряд линейных инструментов фибонначи, сетка фибоначчи, расширение фибоначчи. И другие. Однако основной линейный инструмент, это сетка фибоначчи. Благодаря этой сетке, можно с большой вероятностью определить, куда же пойдёт цена в будущем. Сетка натягивается по ходу движения цены, от последнего минимума к последнему максимуму в тренде, если тренд направлен вверх. Либо от последнего максимума к минимуму, если цена двигалась вниз.
     
    Последнее редактирование модератором: 3 мар 2014
  11. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Ещё пример построения сетки фибоначчи.
     
  12. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Применение сетки фибоначчи в сочетании с фигурами технического анализа Доу.
    При построении сетки фибоначчи нужно учитывать, какие фигуры технического анализа сформированы на графике, тогда прогноз цены будет наиболее точным Так, в 2013 году были сформирован расширяющаяся формация на паре EUR-USD. Это позволило с точностью определить, куда же пойдёт цена пары.
    Нужно заметить, что обычно на недельных графиках сформированная фигура будет ещё подтверждена фигурами меньших периодов, это вызванно тем, что более мелкие инвесторы поддерживают ожидания более крупных инвесторов и толкают цену дальше. Но, на этом не заканчивается движение цены. В последний момент к инвесторам присоединяются спекулянты, чтобы ещё раз толкнуть цену дальше, и в этот момент можно использовать максимальное плечо для вхождения в рынок. Так как технический анализ в данный момент показывает очень точное прогнозируемое движение курса.
    Почему? Три сетки фибоначчи, это консолидация крупных инвесторов, в качестве определения цели: натягивается сетка от начала коррекции, или консолидации к концу консолидации. Вторая консолидация определяет цель более точно при помощи той же сетки фибоначчи
    И как подтверждение, в самый последний момент мелкие инвесторы и спекулянты подхватывают эту идею бычьего рынка, чтобы дать последний импульс цене, так же в этом случае натягивается третья сетка, в данном месте, где будет определена цель выстрела цены, три фибо, 161.8%, 200% и 200% от двух последних коррекций в виде расширяющегося треугольника .
     
  13. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Это цель окончательного движения, после чего последовала длительная коррекция, в этом случае нужно готовиться к новому рывку, находясь в стороне. Подтверждением отметки 1.3820 уже давно служил уровень коррекции фибонначи 61.8% от нисходящего движения: В данном случае, на паре EUR-USD. Этот уровень коррекции служил, как предварительный сигнал сильного уровня сопротивления. После достижения уровня 1.3821, пара сделала значительный отскок, но, к ближайшему уровню фибоначчи: 50%.
     
  14. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Применение сетки фибоначчи меньших тайфремов в сочетании с сеткой больших тайфремов.
    Если нет на графике фигур технического анализа Доу, то, нужно исходить из того, что основным критерием будет являться последний тренд старшего уровня. Цена обычно будет продвигаться от ключевого уровня следующему ключевому уровню, на рисунке видно, как после разворота внизу, цена подходит к уровню 1.3129 или 38.2% фибонначи, затем делает отскок, при этом можно было сразу предположить, что курс будет двигаться к отметке 23.6% фибоначчи, или 1.2714. При этом образовался диапазон. После появления двойного дна, сигнала о покупке, нужно торговать по тренду.
     
  15. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    При построении сетки фибоначчи нужно учитывать, какие фигуры технического анализа сформированы на графике, тогда прогноз цены будет наиболее точным. Так, в 2013 году была сформирована расширяющаяся формация на паре EUR-USD. Это позволило с точностью определить, куда же пойдёт цена пары. До уровня 161.8% фибонначи самой широкой части, самого большого расширяющего треугольника, а так же до ключевого уровня сопротивления: 61.8% фибоначчи от последнего нисходящего тренда от 2011.05.03 до 2012.07.26.
    На данном нисходящем движении хорошо видно, что зона перекупок быков и активные продажи медведей сформировали сильный уровень, в виде шипа вниз: отметка:1.3820, который совпадает с одним из основных уровней фибоначчи.
     
  16. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Это один подробно разобранный пример, который показывает, насколько точно можно спрогнозировать движение цены, а на этом заработать очень хорошие деньги. Так как на форекс в подобных случаях оправдано высокое плечо, с небольшим риском.
    Рассмотрим ещё одни пример, на этом же графике. Хорошо известно, что в свечном анализе есть как фигуры разворота тенденций, так и фигуры продолжения тенденций. Однако, лишь небольшое количество моделей свечного анализа дают очень точные сигналы. Так, бычья фигура глубокий стакан, когда цена опускается резко вниз, а затем симметрично, образуя фигуру, напоминающую стакан, поднимается вверх, так и в медвежьей модели башня, цена аналогично, поднимается резко вверх, образуя при этом в конце движения купол, резко опускается вниз.
    Но, в некоторых случаях трудно определить, без дополнительного подтверждения, та или иная фигура образовалась на графике. Почему: Да потому что некоторые фигуры имеют нейтральный характер, а на фоне их образования проблемно определить, это ли фигура продолжения или разворота.
    Так, бычий флаг на низко ликвидном рынке, или в период низкой ликвидности, когда основные торговые центры, Лондон, Нью-Йорк закрыты, может сделать ложный пробой вверх и превратиться в двойную вершину. А перевёрнутый флаг, сделав ложный пробой вниз, образовать двойное дно. Фигура разворота голова – плечи превратится в неудачу или модель продолжения, в виде расширяющейся формации или 4 волны эллиотта. В таких случаях говорят неудача фигуры: голова - плечи.
    Вот поэтому сетка фибоначчи в таких случаях самое надёжное подтверждение. Возле сильных уровней сетки фибоначчи: 0.382, 0.5 и 0.618 и образуются эти разворотные модели, но если на первый взгляд, на графике стала образовываться модель разворота, а рядом нет сильного уровня фибоначчи, то о закрытии позиции говорить рано, или об открытии новой позиции не должно быть торгового решения. И наоборот, если цена дошла до сильного уровня фибоначчи (0.382, 0.5, 0.618), а цена стала тормозить, то лучше закрыть позицию, и ждать, когда цена пробьёт этот уровень.
    В таком случае говорят, закрыть длинную позицию возле важного уровня сопротивления, каким является названные уровни, а открывать новую длинную позицию, когда данный уровень из сопротивления станет уровнем поддержки. Другими словами, когда цена пробьёт этот уровень и закрепиться выше него. Тогда стоп лосс выставлять ниже этого уровня. А профит на следующем уровне фибоначчи
     
  17. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    В данном случае, фигура башня стала образовываться около сильного уровня: 1.3822. В этой связи, кто не в силах запомнить все эти сигналы, может сделать торгового робота, который будет напоминать об этом, или вести торговлю вместо трейдера, но сейчас речь не об этом.
    Посмотрите, доходя до уровня 1.3822, перед важным выступлением главы ЕЦБ, пара EUR-USD стала образовывать фигуру свечного анализа: башня, каким бы не было выступление главы ЕЦБ, трейдеры решили подстраховаться, закрывая при этом длинные позиции по Евро, таким образом, обрушив цену на 300 пунктов за три дня. Это означат, что большинство тех, кто совсем недавно открывал длинные позиции ранее, с радужными надеждами, закрыли же свои позиции.
    Ещё приведу примеры с применением фибоначчи. Так как этот инструмент не очень подробно освещён в сети, я остановлюсь более подробно на нём. Перейдём к Японской Йене. Как известно, пара USD-JPY, вторая по величине на рынке форекс после EUR-USD. Она занимает около 17% торгового оборота. Пара номер один, по некоторым данным занимает от 34 до 44%..
    Теперь вспомните, что чем большее число фибоначчи, тем точнее его составляющая. Если 3 поделить на 5, то будет 0.6. Большая погрешность. Не правда ли? Но, при делении больших чисел будет совсем небольшое отклонение от 0.618.
    Почему это я обращаю внимание или напоминаю вам?
    Да потому что, чем больше покупателей и продавцов на рынке, тем более массово работает психология. Представьте себе, торгуют три человека, один предлагает товар по одной цене, другой говорит, а я буду продавать дороже, будет больше денег, а третий продавец думает, а я буду продавать дешевле, у меня будет больше покупателей. И я продам весь свой товар. А если на рынке много продавцов, то новый продавец в начале поинтересуется: какая цена на рынке на данный товар у остальных продавцов, и согласится продавать по той же цене, что и все, так как по более высокой цене у него ни кто ни купит данный товар.
    То же самое и на рынке форекс, чем ликвиднее инструмент, или валютная пара, чем лучше на нём работает массовая психология, или другими словами, технический, волновой, или свечной анализ. В примере с евро вы убедились в этом. Самое главное, правильно провести анализ любой пары. Теперь вернёмся к Японской йене. На этой паре, так же хорошо работает технический анализ, как и на евро, в том числе и линейный инструмент фибо.
    Для наглядности возьму последние движения пары. На дневном графике, после длительной консолидации, в виде треугольника, а так же предполагаемой 4 волны эллиотта, обратите внимание, что и волны эллиотта дают расплывчатый прогноз с многочисленными вариантами, так вот, если ко всему этому примерить уровни поддержки и сопротивления, плюс фибоначчи, .то всё становиться точным и понятным.
    Цена от отметки: 96.55 в 2013.10. 07 начала трендовое движение вверх. Понятно, что цена может дойти до вершины канала, однако она могла и пробить его и пойти дальше. Но, применив сетку фибо, от уровней 100.59-96.55 можно сразу определить ориентировочно цель: 200% фибоначчи. Всё просто.
     
  18. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Далее, после образования фигуры разворота на данном уровне 200% фибо, или отметке 104.61 стала образовываться двойная вершина на 4 часовом графике, затем, на дневном таймфреме нисходящий треугольник, с расширением вниз. Это признак того, что пара будет двигаться к уровню поддержки, но куда, спросите вы?
    Ответ прост, теперь натягиваем сетку фибо, но уже на последний импульс. От отметки 96.55 к отметке: 105.48, это максимум, и получаем основные уровни: 50% находится на отметке: 100.99 или возле основного уровня поддержки, которая была раньше сопротивлением.
     
  19. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Вы спросите, почему же цена пошла выше, чем 104.61. Вспомните, что последовательность фибоначчи состоит не точно с соотношений 0.618 0.382, а с некоторыми отклонениями. Вот и на рынке, толпа стремиться к определённым уровням фибо, но, обратите внимание, допускает некоторые отклонения, в виде ложных пробоев. Чем менее торгуемая пара, чем большие эти отклонения. Вот почему нужно торговать на ликвидных парах, это моё личное мнение, или логический вывод, а так же исходя из моей торговой практики.
    Теперь, обратите внимание, пара USD-JPY немного пробила уровень 50% фибоначчи, образовав при этом новый уровень поддержки. Три раза стукнулась об уровень покупок, явный признак того, что и рядовому трейдеру можно купить пару, поставив стоп ниже данного уровня 100.71. В долгосрочном плане Йена будет падать к доллару.
     
  20. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Применение сетки фибоначчи в сочетании с фигурами технического анализа Доу.
    При построении сетки фибоначчи нужно учитывать, какие фигуры технического анализа сформированы на графике, тогда прогноз цены будет наиболее точным Так, в 2013 году были сформирован расширяющаяся формация на паре EUR-USD. Это позволило с точностью определить, куда же пойдёт цена пары.
    Нужно заметить, что обычно на недельных графиках сформированная фигура будет ещё подтверждена фигурами меньших периодов, это вызванно тем, что более мелкие инвесторы поддерживают ожидания более крупных инвесторов и толкают цену дальше. Но, на этом не заканчивается движение цены. В последний момент к инвесторам присоединяются спекулянты, чтобы ещё раз толкнуть цену дальше, и в этот момент можно использовать максимальное плечо для вхождения в рынок. Так как технический анализ в данный момент показывает очень точное прогнозируемое движение курса.
    Почему? Три сетки фибоначчи, это консолидация крупных инвесторов, в качестве определения цели: натягивается сетка от начала коррекции, или консолидации к концу консолидации. Вторая консолидация определяет цель более точно при помощи той же сетки фибоначчи
    И как подтверждение, в самый последний момент мелкие инвесторы и спекулянты подхватывают эту идею бычьего рынка, чтобы дать последний импульс цене, так же в этом случае натягивается третья сетка, в данном месте, где будет определена цель выстрела цены, три фибо, 161.8%, 200% и 200% от двух последних коррекций в виде расширяющегося треугольника .
     

Поделиться этой страницей